Matematici inside..

[pina colada]

che libro di testo utilizzi? stanotte guardo tra i vari link. ma anche cose in inglese andrebbero bene o preferisci di no?

Grazie mille motor Uso "Opzioni, Futures e altri Derivati" di Hull.. Anche tu l'hai dato quest'esame? Preferirei in italiano, per semplificarmi le cose e capirle meglio: ho perso alcune lezioni per problemi tecnici..molte cose le ho già capite dalle nuove spiegazioni, ma vorrei avere una visione più chiara su tutto, anche sui vari piccoli passaggi che mi sono persa..

[pina colada]

Cmq la parte di programma che mi interessa è questa:

Opzioni Europee.
Il modello binomiale.
Formula di Cox-Ross-Rubistein.
Il modello di Black-Scholes.
L’equazione (alle derivate parziali) di valutazione di Black-Scholes.
Strategie di copertura dinamiche: le Greche.
Il metodo di valutazione secondo la misura neutraleal rischio.
Opzioni americane.
Opzioni esotiche.

Magari se avessi anche qualcosa su:

Il premio per il rischio: modelli fattoriali,
Capital Asset Pricing Model.
Assenza di opportunità di arbitraggio.
Mercati completi e incompleti.
Il teorema fondamentale dell’Asset Pricing

non sarebbe male

[motorhead]

Cmq la parte di programma che mi interessa è questa:

Opzioni Europee.
Il modello binomiale.
Formula di Cox-Ross-Rubistein.
Il modello di Black-Scholes.
L’equazione (alle derivate parziali) di valutazione di Black-Scholes.
Strategie di copertura dinamiche: le Greche.
Il metodo di valutazione secondo la misura neutraleal rischio.
Opzioni americane.
Opzioni esotiche.

Magari se avessi anche qualcosa su:

Il premio per il rischio: modelli fattoriali,
Capital Asset Pricing Model.
Assenza di opportunità di arbitraggio.
Mercati completi e incompleti.
Il teorema fondamentale dell’Asset Pricing

non sarebbe male

non ho trovato i link nei preferiti forse devo avere i singoli pdf salvati da qualche parte ma cmq quei pdf non basterebbero a comprire un programma così ampio...

[pina colada]

non ho trovato i link nei preferiti forse devo avere i singoli pdf salvati da qualche parte ma cmq quei pdf non basterebbero a comprire un programma così ampio...

Mi accontento anche di poco..Grazie cmq

[pina colada]

non ho trovato i link nei preferiti forse devo avere i singoli pdf salvati da qualche parte ma cmq quei pdf non basterebbero a comprire un programma così ampio...

Motor.. non mi hai più fatto sapere nulla..

Cmq mi rivolgo un po' a tutti.. adesso che sto riuscendo a capire quasi tutto nonostante gli appunti che ho perso perchè non ho potuto frequentare ) cerco, oltre ad appunti semplici anche esercizi o esempi di esame, meglio se con le soluzioni.. Grazie mille a tutti quelli che potranno aiutarmi.. Il programma che mi interessa, lo riuppo, è questo:

Opzioni Europee.
Il modello binomiale.
Formula di Cox-Ross-Rubistein.
Il modello di Black-Scholes.
L’equazione (alle derivate parziali) di valutazione di Black-Scholes.
Strategie di copertura dinamiche: le Greche.
Il metodo di valutazione secondo la misura neutraleal rischio.
Opzioni americane.
Opzioni esotiche.

Il premio per il rischio: modelli fattoriali,
Capital Asset Pricing Model.
Assenza di opportunità di arbitraggio.
Mercati completi e incompleti.
Il teorema fondamentale dell’Asset Pricing

[Dave Clark's attacks]

Maledette matrici

|-1 0 1 | |9/4 -3/2 1 |
A|-5/2 2 3/2 | B |1/2 0 0 |
|-1 2 1 | |11/4 -5/2 2 |

Consideriamo le matrici A, B
verificare mediante il prodotto righe x colonne che A(al quadrato) = AxA è la matrice inversa di B. Quindi discutere l'invertibilità di A senza calcolarne il determinante.


Allora ragà ho calcolato la matrice AxA
|0 2 0 |
AxA |6 7 2 |
|9/2 6 3 |

ora devo verificare che AxA è la matrice inversa di B. questo è il problema, nn ho capito come si fa la matrice inversa. qualcuno di buon cuore che me lo spieghi

[Dave Clark's attacks]

ve le ho riscritte le matrici che nn si leggono bene

[Dave Clark's attacks]

ciao Dave volevo farti gli auguri di buon Natale...

ricambio mirry

[richard]

ora devo verificare che AxA è la matrice inversa di B. questo è il problema, nn ho capito come si fa la matrice inversa. qualcuno di buon cuore che me lo spieghi

Non c'è bisogno di calcolare nessuna inversa. Calcola (AxA)xB e Bx(AxA): se in entrambi i casi ottieni la matrice identità AxA e B sono l'inversa l'una dell'altra.

[Dave Clark's attacks]

ora le svolgo un attimo

[Sean]

Ho unito qui il tuo 3d, Dave, nel ritrovo dei matematici

[Dave Clark's attacks]

Ho unito qui il tuo 3d, Dave, nel ritrovo dei matematici

[pina colada]

Semi-OT: Dave, ma stai preparando l'esame di analisi?

[Dave Clark's attacks]

è l'esame di matematica discreta che è associato cn quello di logica matematica

[Dave Clark's attacks]

ho calcolato la matrice (AxA)xB